相対的HV(復習)

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さて、前記事の続きになります。
本記事では相対的HVに基いて資金管理の判断基準を見出したいと思います。
以下、期間別データから今後1年間の相対的HVを占ってみました。
相対的HVとは今後1年間に何%の値動きの可能性があるかを統計的に算出したものです。

なにを↑するだぁ↓!!!!


ふふふ・・・ぬいぐるみみたいでほんとかわゆすのぉぉ♪

相対的HVからTRY/JPYの1年間を占う

エクセルで計算した結果、相対的HVは次のようになりました。

10年間のデータに基づいた相対的HV:12.9%
5
年間のデータに基づいた相対的HV:9.3%
2年間のデータに基づいた相対的HV:10.6%
1
年間のデータに基づいた相対的HV:11.2%

上記より今後1年間で現在レートより約11%の値動きが68%の確率で起こり、
約22%の値動きが95%の確率で起こることが示唆されます。

値幅にすると、TRY/JPYの現在レートが33円のとき

  • 29.37~36.63円内(±約3.63円)の値動きに収まる可能性が68%
  • 25.74~40.26円内(±約7.26円)の値動きに収まる可能性が95%

と、なります。

*ちなみに25.63%以上の値動きが起こる確率は1%です。
値幅にして±約8.5円になります。

不運ながら1%を引いてしまい撤退を余儀なくされるのは致し方ないと思います。
この場合、相場を激変させる大事件が起こった可能性がありますので、
様子見期間を設けたほうが賢明かもしれませんね。

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結果を統合して決定する

以上、絶対的HV及び相対的HVより、ぽてとまとは±6円の値動きに耐えられるように入金するに至りました。このとき、資金移動によって、最大で±12円の値動きまで耐えられる設計になっております。

これさえ決まってしまえば、あとはどのタイミングで資金移動を検討するしないの小手先の話になります。

小手先もすごく大切なことですが、まずは取るべきリスクを知ることからはじめましょう。
そして、その範囲内でいかほどの利益を得ることができるかを大雑把に捉えるます。
続いて、その利益の最大化(スプレッド、スワップ、小手先技術等)に務めること。
その結果、彫られる利益が最適な利益となります。

この順序を間違えると、場合によっては再起不能の大怪我を負いますので私も含め、皆々様方もくれぐれも肝に銘じましょう。

注意

理論上、±3~4円の値動きに耐えられるように入金し、1.5~2円動くごとに資金移動をするならば、最大で約±8円ほどの値動きに耐えられる設計になります。しかし1.5~2円動くたびに資金移動(入出金)を繰り返す行為はFX会社に多大な迷惑を及ぼす可能性があり、場合によっては口座を凍結されかねません。利益最大化は必ずしも最適化ではありませんので、くれぐれもご注意下さいませ。

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