取引会社の決定

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ボラティリティによるリスクを把握したら、次は赤字期間の算出です。
どんなに利益率が高くても赤字期間が100日あると論外になります。

FX全般に言えることですが、スプレッドは狭いに越したことはありません。
アービトラージでも同じくです。
黒字化日数の長短はスプレッドの大小によって著しく変化するからです。

この間、スタンダードプードルに初めて会ったわん。あいつらなにわん。。。。僕はプードルとしての誇りを失いかけたわん(´・ω・`)


えwwww君も立派なプードルだよ(`・ω・´)!!

異なる通貨ペアで比較

では、さっそくですが、簡単にスプレッドとスワップから赤字期間の比較を行います。

1万通貨USD/TRY両建て

スプレッド:A口座は20pips、B口座も20pips
スワップ:1万通貨あたりの利鞘は93円
TRY/JPYレート:33円

上記条件のとき、40pipsのスプレッド分(1320円)を93円の利鞘で埋めるためには、15日かかります。

1万通貨AUD/NZD両建て

スプレッド:A口座は3pips、B口座も4pips
スワップ:1万通貨あたりの利鞘は54円(計測次点での過去180日の平均を用いています。)
NZD/JPYレート:84円

上記条件のとき、7pipsのスプレッド分(588円)を54円の利鞘で埋めるためには、11日かかります。

このように黒字化にかかる日数を割り出す過程でその通貨ペアをどのFX会社で取引するのか決まっていきます。
(スプレッドもスワップもFX会社によって異なるため比較検討が必要)
*上記ではそれぞれのFX会社の検証は割愛しております。

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スワップよりも赤字期間

高スワップポイントを謳うFX会社さんのスワップポイントはぼちぼち似通ってきます。
まれに吐出している会社もありますが。。。
よって③のスワップポイントの大小についてはそのなかから選べばいいということになります。

このとき明暗を分かつのがスプレッドの大小になります。
スプレッドによって②の黒字化日数の長短が著しく異なってきます。
これは大きな問題です。
例えば、黒字化まで30日かかる場合と60日かかる場合で次のような差が生じます。

50日後にスワップポイントの利鞘がマイナスになった場合
前者:黒字化しているので残念ではあるが、さくっと撤退
後者:元本割れの状態でやむを得ず涙の撤退

この差はとても大きいですね。

もともとアービトラージを行う最たる理由は元本割れなどもってのほか!!
という強い思いがあるからです。

他には、利鞘マイナスとまではいかずとも、赤字期間中に半分になると30日が最長60日になり、
60日が最長120日になります。

さすがに120日は辛い。。。ぽてとまとはきっと耐えられない、耐えられないと赤字確定。
耐えるべきか。。。環境が好転することに期待するか。。。

こんな感じで、レッツ悩みまくる日々です。
年利100%以上あるあら余裕で耐えるかもしれませんが(笑)

以上です!!

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