絶対的HV(復習)

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絶対的HVを見ることで歴史的に見て最大の値動きを知ることが出来ます。
その値は時間軸によって異なりますが、異業者を用いるアービトラージにおいて1日、1週間、1ヶ月あたりの絶対的HVを念頭に資金管理の設計を行うことが寛容かと思われます。

んふ♡どう?わたし♡


いや。。。。遠くのほうでう○こが見えとるよ!!!

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初期入金額の決定

なにはともあれ対象のリスクを知らないことには始まりません。そのためにはボラティリィを知っておく必要があります。
TRY/JPYを例にHV(ヒストリカルボラティリィ)を参考に資金管理設計を行います。

HVを求める

・リーマンショック期間含む絶対的HVの最大値

日足:5.29円(平均HV:0.77円)
週足:10.10円(平均HV:0.862円)
月足:週足のHVを見る限り、決済しているので未調査

・リーマンショック以降(2009年1月~)の絶対的HVの最大値

日足:2.54円(平均HV:0.23円)
週足:2.66円(平均HV:0.58円)
月足:4.58円(平均HV:1.29円)

*2016年12月現在

以上の結果からリーマンショック級が起こった場合は、多くの人がポジション総決済を余儀なくされると思われます。

余談ですが、両建て時だとリーマンショックでどちらかの口座がロスカットされた場合、スプレッドが開きすぎた状態での決済になると思われます。その開きすぎた分の損失が生じてしまいますが、最大損失はその程度です。ショックの直前にポジションを仕込んだ方は不運ではありますが、生活や命は脅かされませんので不幸にはなりません。よって一方的な方向にレートが急変するショックは最悪ではないと私は考えます。(辛いことではありますが。。。)

最悪中の最悪は口座状況を確認できないときに、相場急変によりどちらか一方の口座がロスカットされその後、急激にレートが戻るときです(例:トランプショック時)。これは両建て失敗のなかでも最悪のストーリーです。運用資産の3割くらいは失うとお考え下さい。そしてその額を運用で取り戻すには、長くて15年かかると思います(早くても4〜5年)。大きく、人生設計が狂わされることになりかねません。

そのようなことを防ぐために絶対的HVを用います。

結論を導く

知らぬ間にロスカットされないためには絶対的HVより、最低でも5.5円の値動きに耐えれるように設計する必要があると考えます。(リーマンショック級の日足の動きにも耐えられ、それ以外の時期では月足の動きにも耐えられるから)

リーマンショック級下落+トランプショック級の急激な戻しが発生しないと自信を持って言える方は3円の値動きに耐えられる設計でも十分だと思います。

いずれにせよ設計した値幅分動いた場合、いずれかの対策する必要があります。

  • アラーム設定でロスカットレート少し前に気がつくようにする。
  • ロスカットに合わせて、もう一方の口座も決済されるように予め注文を出しておく。

大したことはしておりませんが、何円(何pip)の値動きに耐えるかはとても大事なことなので!記事にしました。皆様の参考になれば幸いです。

以上です!!

次は相対的HVからも取るべきリスクを検討します。

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