異業者間両建ての具体例

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異業者間両建てに関しては先人様方が熱心にご研究なされており、詳しく方法論をご教授してくださってますので、そちらを参考になされたほうが宜しいかと存じ上げます。
私のサイトでは、他サイトでは触れられていない通貨ペアでもできるんだよ!ってことを紹介します。*もうすでに出来なくなっています。

harumoca_6765

俺はさすらいのガンマーだぜ


まったく意味がわかりません。あなたはただの白いもふもふです。

では、さっそくですが例を紹介いたします。

例1 USD/TRY

  • サクソバンクまたはFOREX.com:ショート
  • FXTF :ロング*現在取り扱い終了

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なかなかのパフォーマンスですね。
大王様風にいうと、止まりませんね

「笑いが。。。」

ってところです(笑)

注意点はFXTFのマイナススワップの少なさに支えられている点です。
ある日突然FXTFのスワップポイントが変動して-170円とかになると、日収がマイナスになることはありえます。そうなると涙が止まらなくなりますので、油断はしないでください。

この点、TRY/JPYの異業者間トリプルアーブでもFXTFのUSDTRYをロングしておりますが、これほどまでに致命的なことには、なかなかならない点がかの方法の利点して挙げれますね。

では、続きまして

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例2 AUD/NZD

  • ヒロセ通商またはJFX:ショート*現在いまいちなので不可
  • アイネットやライブスター証券:ロング

政策金利が近い通貨同士でかつ地政学的にほぼ同じ通貨とみなされる通貨ペアです。
この通貨ペアのスワップポイントはとても不安定です。不安定故にたま〜に異業者間で両建てしていると両方共スワップがプラスになるミラクルが起こります。EUR/GBPにもその傾向がありますね。ただし、ロング・ショートともにプラスだからといって飛びつくと怪我をします。そのような状態は一過性のものにすぎず、注意が必要です。

さて、AUD/NZDをそのなかで紹介させて頂く理由ですが、
ヒロセ通商やJFXのショートはこの半年間安定的にプラススワップです。
アイネットやライブスター証券は同じくこの半年間、-10~0円/1万通貨(ほぼ0)で安定しています。(記事作成日時は2016円11月です。)

そこで、この半年間1万通貨を両建てした場合、どんな収益になるかざっと計算してみました。

プラス口座:10300 ー マイナス口座:740 = 約9500円

なんと。。。。これは。。。。期待が持てそうだ!!!

と、いうことで年利やらはいかがなもんでしょうか。計算してみましょう。

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おおお

思いの外すごかったです。
値幅1〜3をかなり低めに設定していることが原因かと思われます。

低めに設定しても大丈夫だろうと考える根拠ですが、それはまた改めて述べたいと思います。
上記の日収はこの半年間の平均スワップから導きました。

  • ヒロセ:+57円/日
  • アイネット:-4円/日

以上です。参考までに!

ところで、南アフリカランド円のサヤ取りはスプレッド分の回収に時間がかかりすぎて私は手を出せないのですが、皆様はいかがなのでしょうか。

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コメント

  1. 大王 より:

    ヒロセの115円が終了した場合
    AUDNZが魅力ですね~

    AUDNZの証拠金は大体AUDJPYと同じぐらいと考えていいのでしょうか?

    だとすると1万通貨あたり35000円ぐらいという感じなので・・・
    ボラリティーを考えて、50万の軍資金で買い3万通貨、売り3万通貨ぐらいはいけるのかなと考えています~

    • potetomato より:

      大王様

      >AUDNZDの証拠金は大体AUDJPYと同じぐらいと考えていいのでしょうか?
      私はそのように認識しております。

      なお、円の絡まない通貨ペアでは、スプレッドは右側の通貨であるNZDにて計算いたします。
      USD/TRYだと証拠金はUSD/JPYレートにて計算、スプレッドはTRY/JPYレートにて計算

      クロス円ですと
      TRY/JPYだと証拠金はTRY/JPYレートにて計算、1pipあたり100円で計算(1万通貨のとき)

      私は上記のように認識しております。

      >ボラリティーを考えて、50万の軍資金で買い3万通貨、売り3万通貨ぐらいはいけるのかなと考えています~
      AUD/NZDのHVですが、下記URLの抜粋です。

      http://lowrisk.info/?p=499

      ・データ収集時から1年間の相対的HV
      5年間のデータに基づいた相対的HV:5.8%
      4年間のデータに基づいた相対的HV:6.3%
      2年間のデータに基づいた相対的HV:6.7%
      1年間のデータに基づいた相対的HV:5.2%

      ・過去5年間の絶対的HV
      日足最大値動き:265pips
      週足最大値動き:240pips
      月足最大値動き:485pips

      よって、
      年間±12%の値動きの範囲内に約95%の確率で収まります。
      つまり、現在レートを1.05としたとき0.924~1.176の範囲内に95%の確率で収まります。
      これはpipsにして±1260pipsの変動幅です。

      であるならば、それぞれの講座には証拠金+630pipsの値動きに耐えられる資金を投入すればよいと思います。
      630pipsが何円なのかはそのときのNZD/JPYのレートによりますので定めることはできかねますが、
      今でしたら、82円になりますので1万通貨当り以下のようになります。

      (証拠金:34000円 + 630pips分: 53000円)× 2口座 ≒ 172000円

      したがいまして50万の軍資金ですと2.9万通貨の両建てが可能となります。

      上記のように、私の計算でも大王様と同じような結果になりましたのでこの場にて報告させていただきます。

  2. 大王 より:

    ぽてとまと様
    AUDNZは動きが小さくて、ある意味サヤ取りのためにあるようなペアですね。
    誰からも気づかれないようなペアをよくぞ見つけたなと感心しております。
    本当にありがとうございます

    • potetomato より:

      お褒め頂き、恐悦至極でございます。

      実はこの話には続きがあります。
      以下のような代替案があります。

      ・AUDNZDショートおよびAUDJPYロングをヒロセ通商
      ・NZDJPYショートを例えばマネースクエア・ジャパン

      こうすることでAUDNZDを両建てした状態になります。
      ものすごくざっくりと1万通貨あたりのスワップ/日を計算すると

      AUDNZDショート:57円(半年間の平均) + AUDJPYロング:50円 + NZDJPYショート:-47円くらいかな ≒ 60

      一件、普通の両建て結果(53円/日)よりお得に見えますが、ボラティリティに基づいた資金管理に必要な入金額によっては利率は下がるかもしれません。
      この点まだ仮想実験が進んでおりませんことご了承下さい。

      何故、このような代替案の必要があるかですが、
      なぜアイネット証券があのようなありがたいスワップポイントを維持し続けていられるのか皆目検討つかないからです。
      異様な状態ともいえますのでその状態はいつ解消されてもおかしくないものと私は考えています。
      よって、現在のアイネット証券のAUDNZDのスワップ逆転現象が終わってしまったときの施策が必要だと思うからです。

      これようの資金管理計算表を作って、シミュレーションしてみようかなぁと考え中です。
      しかしこれ、口座全体では両建てになっているんですが、異業者両建てにはなってないんですよね(笑)

  3. Mike.T より:

    ぽてとまとさん
    こんばんはーお邪魔します。

    ブログというよりWEBサイトといった方が良いような仕上がりですね~。美しい。

    ところで当記事の
    例1のUSD/TYRという通貨ペアを探してみたのですが、出てまいりません~
    どんなマイナー通貨なのか興味があります。

    例2のAUD/NZDはスゴイですね。スプレッドの回収もわずか8日で済むならやらない手はありません。
    私もあとに続かせていただきます。

    • potetomato より:

      Mike.T様

      こんばんは!!
      お褒め頂き恐悦至極に存じます。

      USD/TYRってなんでしょうねぇ〜
      ドルトライアスロンとでも読めばいいですかねw
      トライアスロンで命もやしたらドルもらえる的なねぇ

      さて、ご指摘ありがとうございます。
      USD/TRYに修正しておきますね!!

      AUD/NZDのサヤ取りは今、やりやすい時期ですね。
      アイネット証券様には感謝でございます。

      なお、AUD/NZDのスワップポイントの変動の特徴は次のURLが参考になります。
      http://yuttari-fx.com/archives/37062495.html